Quantlib QuantLIB, nicel finansman için ücretsiz / açık kaynaklı bir kitaplıktır.
Şimdi İndirin

Quantlib Sıralama ve Özet

Quantlib Etiketler

kütüphane C++ kitaplığı C ++ kantitatif finans finans kütüphanesi Quantlib

Quantlib Açıklama

QuantLIB, nicel finansman için ücretsiz / açık kaynaklı bir kitaplıktır. Quantlib projesi, nicel finansman için kapsamlı bir yazılım çerçevesi sağlamayı amaçlamaktadır. QuantLib, gerçek hayatta modelleme, ticaret ve risk yönetimi için ücretsiz / açık kaynaklı kütüphanedir.Quantlib C ++ ile temiz bir nesne modeliyle yazılır ve daha sonra C #, objektif Caml, Java, Perl gibi farklı dillere ihraç edilmektedir. , Python, gnu r, yakut ve şema. Quantlibaddin / QuantLibXL projesi, nesne yönelimli bir Quantlib arabirimini, Microsoft Excel ve OpenOffice.org Calc'i dahil olmak üzere çeşitli son kullanıcı platformlarına aktarmak için ObjectHandler'ı kullanır. Diğer dillere ve Gnumeric, Matlab / Octave, S-Plus / R, Mathematica, COM / CORBA / SOAP mimarilerine, FPML, FPML'ye bağlılıklar dikkate alınmaktadır. Ayrıntılar için uzantılar sayfasına bakın. Kantitatif analistler ve geliştiriciler tarafından mümkün olan, akademisyenler ve uygulayıcılar için, sonunda aralarında daha güçlü bir etkileşimi teşvik etmektedir. Quantlib, hem pratik uygulama için hem de gelişmiş modelleme için faydalı olan araçlar, piyasa sözleşmeleri, verim eğrisi modelleri, çözücüler, pdes, monte carlo (düşük tutarsızlık dahil), egzotik seçenekler, var ve benzeri gibi özellikler sunan araçlar sunar. İyi yazılı açık kaynaklı projelerin muazzam bir fark yaratabileceği bir alan: Herhangi bir finansal kurumun sağlam, zaman etkili, en iyi fiyatlandırma modellerinin ve riskten korunma araçlarının sağlam, zaman etkili, operatif bir şekilde uygulanmasına ihtiyacı vardır. Ancak, oraya ulaşmak için, şu anda her seferinde tekerleği yeniden icat etmek zorunda kalıyor. Siyah-scholes gibi standart on yılda eski modeller bile halka açık bir uygulamaya sahip değildir. Sonuçlar Birçok iyi talep, zaten binlerce kez yazılmış olan C ++ sınıflarını yazıyorlar. Bilimsel ve ticari yazılım için yapılır. Dan Gezelter'in İlk Açık Kaynak / Açık Bilim Konferansındaki Konuşması, Akran Değerlendirmesinin bilimsel geleneğinin açık kaynaklı hareketin felsefesi ile nasıl uyduğunu tartıştı. Açık standartlar, bilim ve teknolojinin gelişmesi için tek adil bir yoldur. Kütüphane, farklı araştırma ve düzenleyici kurumlar, bankalar, yazılım şirketleri vb. Kütüphanesi kullanılabilir. Ücretsiz / açık kaynaklı bir proje olmak, kütüphaneye katkıda bulunan talepler her seferinde sıfırdan başlamaları gerekmez. Ayrıca, aslında gerçek dünyada kullanılan ve anlamlı bir şekilde katkıda bulunan bir kütüphaneye hakim olabilir. Bu, onları iş piyasasında ayrıcalıklı bir pozisyonda yerleştirmektedir. Araştırıcılar, daha karmaşık ve ilginç problemlere odaklanabilmeleri için, el altında bir çerçeve olurdu. Finansal firmalar, Temel Kod'u ve / veya Benchmark olarak, pazarda daha rekabetçi hale getirecek daha yenilikçi çözümler oluşturmaya devam ederken, standart fiyatlandırma ve risk yönetimi uygulamaları için bir aracı olabilir. QuantLib Lisansı Hem serbest yazılım hem de özel uygulamalarda kullanım için uygun bir BSD lisansı, kütüphanenin kullanımı konusunda hiç hiçbir kısıtlama yok. Quantlib projesinin doğduğu yönetim sağlayıcısı. Bu sürümde yenilikler: Taşınabilirlik: · Microsoft Visual C ++ yapılandırmaları yeniden adlandırıldı. Varsayılan hata ayıklama ve serbest bırakma yapılandırmaları şimdi ortak çalışma zamanı kitaplığının DLL sürümüne bağlanır. Diğer yapılandırmanın isimleri şimdi daha açıklayıcı olmalıdır. · Solaris yapımı için düzeltmeler. Tahviller: · Eklenen tahvil örneği (Florent Grenier sayesinde.) · İtfaiye tahvilleri için destek eklendi (Simon Ibbotson sayesinde) nakit akışları · İki nakit akımı analizi işlevi ekledi (Toyin Akin.) Tarih / Saati · Benespoke takvimi eklendi. Endeksler: · Eklenen GBP / USD / CHF / JPY SWAP-RATE dizinleri. · Sabit USD Libor Takvimi (yerleşim, NYSE değil). Pazar Modelleri: · İlk yerinden edilmiş-difüzyon stokastik-uçuculuk gelişici eklendi. Fiyatlandırma motorları: · Monte Carlo ortalama fiyat seçenekleri artık geçmiş sabitlemeleri doğru kullanıyor. Alıntılar: · Verilen bir dizinin mevcut son sabitlenmesi için bir alıntı adaptörü olan Lastfixingquote eklendi. Deneysel Klasör: · QL / Deneysel klasör, kütüphaneye tam olarak entegre edilmemiş veya hatta tam olarak test edilmiş olan kod içerir, ancak kullanıcı geribildirimini almak için serbest bırakılır. Deneysel sınıflar dengesiz olarak kabul edilir; Arayüzleri gelecekteki sürümlerde değişmesi muhtemeldir. Bu sürüm için yeni katkılar ... · Zamana bağlı binom ağaçları (John Maiden'e teşekkürler) · Craig-Sneyd, Hundsdorfer veya Douglas Schemes'u (Andreas Gaida, Ralph Schreyer ve Klaus Spanderen) kullanarak operatör bölünmesi temelinde yeni bir çok boyutlu FDM çerçevesi. · Siyah varyans eğrisi ve yüzeylerin uygulanması, girdi olarak bir dizi alıntı (Frank H? Vermann'a teşekkürler). · Sentetik CDO motorları (Roland Lichters sayesinde). · Bir Heston-Proses motoruyla birlikte varyans seçenekleri (Lorella Fatone, Francesca Mariani, Maria Cristina Recchioni ve Francesco Zirilli sayesinde.) · Enerji vadeli işlemleri ve enerji takasları gibi enstrümanlar da dahil olmak üzere bir emtia çerçevesi (J. Erik Radmall'a teşekkürler) · Quanto-Barrier seçenekleri (Paul Farrington'a teşekkürler) · İtfaiye Tahvilleri (Simon Ibbotson sayesinde). · Bariyer seçenekleri için perattalatif bir motor (Lorella Fatone, Maria Cristina Recchioni ve Francesco Zirilli'ye teşekkürler).

Quantlib İlgili Yazılım