| Delphi için webcab seçenekleri ve vadeli işlemler .NET, COM ve XML uygulamalarına özkaynak türevleri fiyatlandırma çerçevesi ekleyin |
Şimdi İndirin |
Delphi için webcab seçenekleri ve vadeli işlemler Sıralama ve Özet
- Yayıncı adı:
- WebCab Components
- İşletim sistemleri:
- Windows
Delphi için webcab seçenekleri ve vadeli işlemler Etiketler
Delphi için webcab seçenekleri ve vadeli işlemler Açıklama
Fiyat, bir dizi fiyat / vol / faiz oranı modelini kullanarak çok çeşitli seçenek ve vadeli işlem sözleşmeleri. Genel fiyatlandırma çerçevesine ek olarak, analitik, Monte Carlo ve sonlu fark teknikleri kullanan Avrupa, Asya, Amerikan, Rako, Bermuda ve İkili Opsiyonlar için ayrıntılı bir kara-scholes-merton model API (Yunanlılar ve zımni oynaklıklar dahil). Ayrıca, gelişmiş FASB 123 modelinin içindeki çalışan seçeneklerinin değerlendirilmesi için bir binom ve trinomial ağaçların esnek bir uygulamasını ve bir yatırım portföyünün risk değerinin (var) değerinin değerlendirilmesine olanak sağlayan bir modülün esnek bir uygulamasını sunuyoruz. Doğrusal modele göre. Ürün Detayları Webcab seçenekleri ve gelecekteki aşağıdaki işlevleri uygular: Genel Sermaye Türevleri Fiyatlandırma Çerçevesi Genel Fiyatlandırma Framework, aşağıdaki önceden tanımlanmış modelleri ve sözleşmeleri sunar: Sözleşmeler: Asya seçeneği, ikili opsiyon, kap, kupon bağı, zemin, ileri stok seçeneği, atlama seçeneği, merdiven seçeneği, vanilya takas, vanilya stok seçeneği, sıfır kupon bağı, bariyer seçeneği, Paris seçenek, parasian seçeneği, ileri ve gelecek. Faiz oranı modelleri: sabit nokta oranı, sabit (zaman içinde) verim eğrisi, bir faktör stokastik modeller (vasicek, siyah derman-toty (BDT), ho lee, gövde ve beyaz), iki faktör stokastik modeller (Breman Schwartz, Fong Vasicek , Longstaff Schwartz), Cox-Ingersoll-Ross Denge Modeli, Otomatik Verim (Ho Lee, Hull White), Heath-Jarrow-Morton İleri Hızı Modeli, Brace-Gatarek-Musiela (BGM) Libor Market Modeline sahip spot hızı modeli. Fiyat modelleri: sabit fiyat modeli, genel deterministik fiyat modeli, lognormal fiyat modeli, poisson fiyat modeli. Volatilite modelleri: sürekli oynaklık modelleri, genel deterministik oynaklık modeli, Hull beyaz stokastik model, hoston stokastik volatilite modeli
Delphi için webcab seçenekleri ve vadeli işlemler İlgili Yazılım