Jmulti Java ile zaman serisi analizi
Şimdi İndirin

Jmulti Sıralama ve Özet

Jmulti Etiketler

Dürtmek Zaman Serisi Grafik Zaman serisi Zaman serisi tahmin dürtü yanıtı ekonometrik prosedür Var / vec modelleme ekonometrik meşgul olmak Zaman Serisi Veritabanı Zaman Serisi Kompresör Zaman Serie Analizi Java ByTecode analizi Java Yapısal Analizi Java kilitleme analizi Java yığın analizi Zaman serisi analizi zaman serisini görüntüle Zaman serisi görselleştirme Zaman Serisi Raporları

Jmulti Açıklama

JMulTi aslen Impulse Response Analizi gibi kullanmak özellikle zordur ve diğer paketlerde mevcut olmadığını zaman serileri analizinde belli ekonometrik prosedürleri için bir araç olarak yaratılmıştır. Şimdi diğer birçok özellik sayesinde kapsamlı bir analiz aktarmaya yapmak hem de entegre edilmiştir. Bu yazılımın Sınırlamalar ihraç veri kümeleri veya hesaplama sonuçlarının üstesinden ve diğer programlarla bunları kullanmak olabilir. altta yatan yazılım kavramının genel bir bakış için JStatCom sayfasına bakın. Ana Özellikler: Zaman serisi oluşturmak transforme, düzenleme için çeşitli araçlar Birim kök testleri: ADF HEGY (aylık, üç aylık), Schmidt-Phillips, KPSS, yapısal kırılma ile Birim kök testi Eşbütünleşim testleri: cevap yüzeyi, Saikkonen ve L tkepohl testi ile Johansen Eşbütünleşim testi çekirdek yoğunluk tahmini spektral yoğunluk noktaları crossplots otokorelasyon analizi (keyfi deterministik / dışsal değişkenlerle) VAR modelleme alt kümesi modeli tahmini matris formunda çıkış otomatik model seçimi (bilgi kriterlerine göre çeşitli stratejiler) nonnormality, otokorelasyon, ARCH, spektrumu, çekirdek yoğunluğu, otokorelasyon araziler, çapraz-bağıntı testleri ile artık analizi artıklar GARCH analizi birikmiş tepkilerin, dik ve tahmin hata sürümleri için de bootstrapped güven aralıkları ile Etki-Tepki Tahmin hatası Varyans Ayrışma öngörü, 1 farklılıklardan da seviyeleri seviyeleri için asimptotik güven aralıkları causality testinin kararlılık analizi: bootstrap Chow testleri, yinelemeli parametreleri, yinelemeli artıklar, CUSUM testi SVAR modelleme: AB modeli, bootstrap standart hataları ile Blanchard-Qua Modeli SVAR Tahmin hatası Varyans Ayrışma bootstrapped güven aralıkları ile SVAR Etki-Tepki (keyfi deterministik / dışsal değişkenlerle) VECM modelleme kointegrasyon alanı, beta kısıtlamalar Wald testi ile ilgili kısıtlamalar Johansen, iki kademeli, S2S tahmin prosedürleri AT terimi tam olarak veya kısmen önceden belirlenebilir alt kümesi modeli tahmini matris formunda çıkış otomatik model seçimi (bilgi kriterlerine göre çeşitli stratejiler) nonnormality, otokorelasyon, ARCH, spektrumu, çekirdek yoğunluğu, otokorelasyon araziler, çapraz-bağıntı testleri ile artık analizi birikmiş tepkilerin, dik ve tahmin hata sürümleri için de bootstrapped güven aralıkları ile Etki-Tepki Tahmin hatası Varyans Ayrışma öngörü, 1 farklılıklardan da seviyeleri seviyeleri için asimptotik güven aralıkları causality testinin kararlılık analizi: bootstrap Chow testleri, yinelemeli parametreleri, yinelemeli özdeğerler bootstrapped standart hataları ile SVEC modelleme Svec Tahmin hatası Varyans Ayrışma bootstrapped güven aralıkları ile SVEC Etki-Tepki tek değişkenli ARCH, GARCH, farklı hata dağılımına sahip T GARCH tahmini varyans süreci çizilmesi no kalan ARCH (S. Lundbergh, T. Teraesvirta) için robustified testi ile ARCH artıklar için artık analizi, artıklar için çekirdek yoğunluğu değişkenli GARCH (1,1) tahmini, hata analizi, tek-yönlü tahminler ile birlikte varyans süreci çizimi, artıklar için çekirdek yoğunluğu doğrusal ve doğrusal olmayan seçim kriterlerine göre tek değişkenli modeller için gecikme seçimi yapılandırılabilir 3D araziler ile doğrusal olmayan kestirim tahmini artıklar için artık analizi volatilite işlemi için model seçimi volatilite işleminin tahmini volatilite hesaplama artıklar için artık analizi

Jmulti İlgili Yazılım