Sigmafit Stokastik Volatilite Seçeneği Model Fitter ve Hesap Makinesi Programı
Şimdi İndirin

Sigmafit Sıralama ve Özet

Sigmafit Etiketler

tesisatçı Seçenek Hesaplama zımni volatilite oynaklık Volatilite dosyası oluşturun Volatilite partisi oluşturun Volatilite dosyası yapın stokastik uydurma eğri tesisatçısı Dinamik model hesap makinesi hibrit stokastik model Kinetik Fitter Hız Sabit Fitter ima edilen uçucu hesaplamak Seçenek Fiyat Hesaplama PTM tesisatçısı Stokastik süreç stokastik Petri ağlarını düzenle Stokastik Petri-Nets Oluştur Stokastik Petri-Nets Editör

Sigmafit Açıklama

SIGMAFIT uygulaması, Stochastic Volatility (SV) seçeneği sorunlarının yazarın romanı roman tam çözümlerine (YM_SV) dayanmaktadır. Art SV Option modelinin bir durumuna uyuyor SV Option modeli Piyasaya (Vadeli İşlemler) Opsiyon Fiyatları, Black (76) -scholes (ayrıca takılmış) gibi popüler seçenek fiyatlandırma modellerinden daha iyidir. Diğer piyasa fiyatlarını, Yunanlılarını ve zımni volatiliteleri (IVS) tahmin etmek için uygun modelleri kullanabilir. Bu ve diğer kanıtlar, gerçek örnekler kullanıcıları kendileri için çalışabilir ve görebilirler. Sigmafit kullanımı basittir, sadece 2 basit 1 ve 2 sütun grevi ve (Market) seçeneği fiyatı metin dosyalarını yapın, seçenek parametrelerini basit bir formda girin ve Sığdır'ı tıklatın. Bilgi, README ve gerçek örnekler üzerine eller ek ücrete tabidir. Bir tıklama arabirimleri tüm takılı ve tahmini fiyatlarına, Yunanlılar, IVS ve formun iyiliğine Excel. SigMafit'in birçok uygulaması vardır ve (türevleri) (Türevler) (ARBİTRAGE) ticareti, yatırımlar, portföy yönetimi ve sigorta, risk yönetimi, riskten korunma, var. Ana Özellikler: Dr. Y. Maghsoodi'nin Kapalı Formu Analitik Çözümleri Gelişmiş Stokastik Volatilite (Vadeli İşlemler) Seçenek Sorunları (YM_SV Modelleri) Varlığın dinamiklerini ve oynaklığını, bir stokastik diferansiyel denklemlerin korelasyonlu bir bivarat sistemi olarak modeller Sürüm 2, daha gelişmiş bir stokastik volatilite seçeneği modeli uygular. YM_SV seçeneğinin veya vadeli işlem seçenek modelinin takılması. Kara Scholes Seçeneği veya Black-76 Vadeli İşlemler Seçenek Modeli ayrıca ayrıca temettü ödeyen varlıklar için fiyat seçenekleri de Artık YM_SV (Vadeli İşlemler) seçenek modellerine,% 6410'a kadar Black-Scholes veya Black-76 modelinden daha yakından pazar fiyatlarına uygun olabilir YM_SV modeli şimdi piyasa ima edilen uçucu (IV) eğrisini% 0.27 içindeki kadar yakından kurtarabilir , sonraki günün seçenekleri gibi diğer seçenekleri 14 daha yakın olan diğer seçenekleri hesaplamak için YM_SV takılı modelini uygulayabilir. , ertesi günün fiyatlarının% 0.7'sinden daha azından daha az olduğu gibi diğer piyasa fiyatları IV eğrisi tahmin edebilir KULLANIMI BASİT, kullanıcı sadece basit bir formu doldurur ve 2 basit 1 ve 2 sütunlu grev ve seçenek fiyatı metin dosyalarını ve tıklamaları Her veriye girme ipuçları, bu veri alanına fare işaretçisini yerleştirerek görüntülenir Örnek Piyasadan Data Örnekleri SP500 ve FTSE 100 (Vadeli İşlemler) Seçenekler Fiyatları Ek Rehberlik ve Destek Vermek , verilere hızlı, birkaç dakika içinde 50 pazar fiyatına kadar uyar ve tüm Avrupa çağrılarını, koyduğunu, Yunanlılarını ve IV'lerinin 'sini oluşturur. Platform Çok Yönlülük, Sigmafit, 32 MB Ram, Win 95, 98, NT, 2000, ME ve XP ile herhangi bir IEEE uyumlu PC'de çalıştırılabilir. geniş kapsamlı uygulamalar ör. Yatırımlarda, portföy sigortası ve risk yönetimi, (arbitrage) Ticaret, Hedging, var .... yatırımcılar, finans profesyonelleri, araştırmacılar, tüccarlar, portföyler ve fon yöneticileri için vazgeçilmez bir araç.

Sigmafit İlgili Yazılım