Smartfolio Academic Edition Yatırım portföylerinin yönetimine yardımcı olmak ve geliştirmek için çok gelişmiş, kullanımı kolay bir analitik aracı
Şimdi İndirin

Smartfolio Academic Edition Sıralama ve Özet

Smartfolio Academic Edition Etiketler

yatırım portföy Yatırım Yönetimi portföy müdürü Analitik Araçlar analitik analitik metod Analitik paket Analitik fonksiyonlar Yatırım portföyü portföy analizörü yatırımcı portföyler monitörü Portfolyo Optimum yatırım portföyleri Yatırım portföyleri bulucu Analitik Operasyon yatırım aracı analitik Kimya

Smartfolio Academic Edition Açıklama

Smartfolio, yatırımcının risk profiline göre yatırım portföylerinin yönetimini yardımcı olmak ve geliştirmek için çok gelişmiş, kullanımı kolay bir analitik aracıdır. Yatırımcının hangi varlıkların portföylerine en uygun olduğunu seçmesini sağlar ve tüm bilgileri ve analiz araçlarını sağlar. Bunu yapmak zorunludur. Yazılımın gelişmiş işlevselliği ve yetenekleri de kurumsal müşteriler için idealdir. "Smartfolio Academic Edition" özellikleri: Generalï¿ çok süreli yatırım paradigmasını tamamen desteklemektedir; ï¿ yüksek olmayan varlıklar içeren portföyleri tam olarak desteklemektedir. -Gaussian iadelerin dağılımı veya seçenekler ve riskten korunma fonları dahil olmak üzere doğrusal olmayan bağımlılıklar. Bu, Portföy Dinamiklerinin Doğrudan Simülasyonu ile Geliştirilir. Portföy Analizi için iki ortamın eşzamanlı olarak oluşturulması. ve diğer prosedürler doğrudan geçmiş fiyatlarla gerçekleştirilir; Risksiz varlık seçeneği; Faktöre dayalı bir varlık fiyatlandırma modeli için Faktör Seçimi seçeneği. PARAMETERSISISINGINGSINGINGINGSINGING EDİLMESİ, Varlık Tarihleri uzunluğunda farklılıklar halinde kullanılır; SHRINKS Numune ortalama getirilerini ortak bir değere doğru kısalır; ¿¿¿¿¿¿¿¿Ledoit-Wolf CoVariance-Matrix Tahmini, Covariance Matris'in sabit korelasyonlarına karşı kovaryans matrisini küçültecek; Seçilen faktör modeli tarafından ima edilen kendi meslektaşlarına ilişkin tahminler; ¿¿ Mackinlay-Pastor, fiyatların çözülemez bir faktörle açıklandığı varsayımına dayanarak ortalama getirilerin ve kovaryansların ortak tahmini. Üç optimizasyon kriterleri: ¿¿ maksimum Sabit göreceli riskten gelen beklenen bir yardımcı program, hedef eksiklik olasılığının en aza indirilmesi ¿¿ Benchmark takibi; ¿¿ En kötü senaryo optimizasyonu: ortaya çıkan portföyler, en kötü durum senaryosu altında optimum davranışı göstermektedir; ¿¿ optimizasyon motoru, IPOPT (iç nokta iyileştirici) - bugün mevcut olan en güçlü doğrusal olmayan optimizatörlerden biri. Kapasite olasılıklarına göre, yatırım ufku ve hedef oranına göre seçilmiş aralıklara göre. ¿¿ Aşağıdakiler dahil olmak üzere VAR ve CVAR'ın hesaplanması için çeşitli teknikler: ¿¿ DELTA-NORMAL yöntemi (DNM) ¿¿ ampirik dağılım ¿¿ ima edilen normal dağılım ¿¿, Cornish-Fisher genişlemesi; VAr ve CVAR yüzeyleri, yatırım ufku ve önem seviyesi için seçilmiş aralıklara göre. Sürekli yeniden dengeleme ile portföy stratejilerinin simülasyonları; Portfoli simülasyonları o Sürekli yeniden dengeleme ve portföy sigortası ile stratejiler - bu stratejiler, ilk servetin önceden belirlenmiş bir kısmı ve / veya birikmiş karların önceden belirlenmiş bir kısmı korunmalıdır; "Hareketsizlik bölgesi" rebalansing ile portföy-strateji simülasyonları - bu stratejiler varlığında optimaldir Orantılı İşlem Maliyetleri; "Hareketsizlik bölgesi" yeniden dengeleme ve portföy sigortası ile portföy-strateji simülasyonları. Verilerinizi saklamak için erişim veritabanı veya Excel formatını seçin; Yahoo! Finance.MiscelaNeï¿ "Üç Fon" Portföy Hesaplama - Kullanım Tabanlı Portföy, Model Parametrelerinde Bir Tahmini Hatası Varlığında Optimal Portföy; VAR, CVAR ve Kısa Düşüşün Hesaplamasında Blok Önyükleme Algoritması Kullanımı olasılıklar; ï¿ eylemsizlik bölgesi, D'nin çok boyutlu bir uzantısına dayanarak orantılı işlem maliyetlerinin varlığında optimum boyutta optimal boyut AVIS-NORMAN YAKLAŞIMI; Ayrıca şunları da içeren geniş optimizasyon kısıtlamaları yelpazesi: "Varlıklar üzerindeki kısıtlamalar) Portföy bileşenlerinde marj gereksinimlerini hesaba katmak için yüksek lineer marj kısıtlaması ¿¿ Bilgi oranı, sorino oranı dahil çeşitli performans önlemleri , Starr oranı.Requirements: ¿¿ İşlemci: Pentium III veya Üstünden RAM:> = 500 MBï¿ Sabit Disk:> = 20 MBï¿ Ekran Çözünürlüğü: En az 1024x768 Bu sürümde yenilikler: · Kara Litterman Modeli · Yürüme İleri Optimizasyonu · Bloomberg Professional'dan ithalat · Bir Excel tablosundan ithalat · Toplu İthalat · Tüm veri kaynaklarından otomatik güncelleme · Vista desteği

Smartfolio Academic Edition İlgili Yazılım