Webcab Bonds (J2EE Sürümü) Genel Faiz Türevleri Fiyatlandırma Çerçevesi
Şimdi İndirin

Webcab Bonds (J2EE Sürümü) Sıralama ve Özet

Webcab Bonds (J2EE Sürümü) Etiketler

ayarlamak Süre değişkeni Ses Süresi süre değişken süresi Süre Göster sözleşme Faiz Kısmi türevler EJB Kod Üreticisi fahişe SCBCD EJB JAVA EJB kodunu oluşturun getiri operatörü teslim olmak fraktal verim EJB sunucusu EJB Uygulaması Ejb konteyner Video Süresi Süre Kontrolü türev hesap makinesi türevleri hesapla EJB J2EE WebLogic WebSphere JSP Sabit Gelir Türevleri emtia türevleri winamp3 n73 edition mp3 bejeweled indir Linux Loox N560 WiFi xpt cephane Demo Canavar Yüksek tarama pro 3.6 mvcd dönüştürücü J2ee Jar DVD Ripper bypassing Java J2EE API Webcab Browardschools.com Thesaurus Widget OS webcab.browardsc

Webcab Bonds (J2EE Sürümü) Açıklama

Genel Faiz Türevleri Fiyatlandırma Çerçevesi: Sözleşmeyi ayarlayın, Vol / Fiyat / Faiz modellerini ayarlayın ve MC'yi çalıştırın. Biz de kapsarız: Hazine, Fiyat / Verim, Sıfır Eğri, Sabit Faiz Bonosu, İleri Fiyatlar / Fras, Süre ve Dış Muhakş. Webcab Bonds, aşağıdaki işlevleri uygular: Genel Faiz Türevleri Fiyatlandırma Çerçevesi Genel Fiyatlandırma Framework, aşağıdaki önceden tanımlanmış modelleri ve sözleşmeleri sunar: Sözleşmeler: Asya seçeneği, ikili opsiyon, kap, kupon bağı, zemin, ileri stok seçeneği, atlama seçeneği, merdiven seçeneği, vanilya takas, vanilya stok seçeneği, sıfır kupon bağı, bariyer seçeneği, Paris seçenek, parasian seçeneği, ileri ve gelecek. Faiz oranı modelleri: sabit nokta oranı, sabit (zaman içinde) verim eğrisi, bir faktör stokastik modeller (Vasiceek, siyah-derman-oyuncak (BDT), ho ve lee, gövde ve beyaz), iki faktör stokastik model (Breman ve Schwartz, Fong ve Vasicek, Longstaff ve Schwartz), Cox-Ingersoll-Ross Denge Modeli, Otomatik Verim (Ho ve Lee, Hull ve Beyaz) ile Spot Hız Modeli, Heath-Jarrow-Morton İleri Hız Modeli, Brace-Gatarek-Musiela (BGM) Libor Market Model. Fiyat modelleri: sabit fiyat modeli, genel deterministik fiyat modeli, lognormal fiyat modeli, poisson fiyat modeli. Volatilite Modelleri: Sabit oynaklık modelleri, genel deterministik oynaklık modeli, Huly ve beyaz stokastik model, hoston stokastik volatilite modeli. Sözleşme ve fiyat / ilgi / vol model kombinasyonu ayarlandıktan sonra, Monte Carlo Fiyatlandırma Motorunu çalıştırdığınız için ayarlanmıştır: Değerlendirmek Fiyat: Fiyat tahmini, yineleme veya beklenen maksimum hata sayısına göre değerlendirin Tahmini Hata: Fiyat tahmininin standart sapmasını ve belirli bir güven seviyesi için minimum / maksimum fiyatı değerlendirin.

Webcab Bonds (J2EE Sürümü) İlgili Yazılım